Урок : Хеджирование рисков

« Назад к списку уроков

Что такое хеджирование рисков?

Хеджирование - страхование рисков изменения цены в сторону противоположную открытой позиции. Для этого используется открытие позиций противоположных позиций на одном рынке или открытие на одном из рынков позиции в противоположном направлении с целью компенсации потенциальных рисков по позиции на другом рынке. Простыми словами это страховка текущей позиции другой позицией.
Существует полное или частичное хеджирование рисков: 
 

Полное хеджирование - предполагает компенсацию всего объема рисков.
 

Частичное хеджирование – предполагает компенсацию лишь части убытков и применяется в случае незначительных рисков.

Способы хеджирования рисков:

1. Открытие позиций по разнонаправленно движущимся валютным парам

2. Открытие позиции на покупку и одновременное открытие позиции продажу активов, по которым цены плотно коррелируют друг с другом

3. Открытие разнонаправленных позиций по одному и тому же активу по одной цене

4. Открытие разнонаправленных позиций по одному и тому же активу по разным ценам. 

Корреляция - явление, при котором графики разных активов двигаются в одном (положительная корреляция) или противоположных (отрицательная корреляция) направлениях со практически одинаковой скоростью. 
В трейдинге взаимосвязь движения цен разных активов используют для подтверждения или опровержения прогнозов и стратегий. А, также с помощью коррелирующих активов можно хеджировать риски по своим позициям. Например, можно открыть две одинаковых позиции на рынках с обратной корреляцией.

Локирование - одна из разновидностей хеджирования, а именно, открытие позиции, в противоположном направлении относительно текущей позиции с тем же объемом.

Как максимально снизить риски в трейдинге?

Торговый индикатор TradeINEX укажет дальнейшее направление движение цены, и даст самые выгодные точки входа, с минимальным риском, а также, уровни стопов и фиксации прибыли. Искусственный интеллект индикатора, на основе методов машинного обучения и предсказательного моделирования определит самую эффективную стратегию торговли.

[ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ]

Пример использования хеджирования в трейдинге

Предположим, мы открыли позицию в Лонг по валютной паре.
На графике мы видим что по направлению цены располагается сильный уровень сопротивления, от которого цена может отскочить вниз, вследствии чего мы можем понести убытки. Мы надеемся, что потом цена всё таки пойдёт дальше вверх, но на всякий случай хотим подстраховать свою позицию.
Для этого, возле этого важного уровня мы открываем позицию в Шорт (противоположную открытой позиции) с таким же объемом.
Таким образом застраховавшись, мы можем переждать этот опасный момент, находясь в двух противоположных позициях одновременно. 
Затем, когда мы уверены в продолжении движения цены в каком-либо направлении мы можем закрыть вторую позицию, либо же, она закроется автоматически по Стоп-ордеру.

Обратная сторона хеджирования:

1. Хеджирование это не гарантия сохранения средств. Это лишь инструмент, способствующий сокращению рисков, но ликвидировать их на 100% с помощью хеджирования невозможно. Поэтому нужно не забывать о традиционных способах минимизации убытков, таких как Стоп-лосс.

2. Процесс хеджирования требует заморозки большего объема средств, ведь трейдер удерживает две позиции, соответственно и расходы на них вдвое больше. Поэтому хеджирование также должно находится в рамках мани-менеджмента.

3. При частом и удачном использовании хеджирования у трейдера формируется психологическая ловушка, которая заключается в ложном ощущение безопасности и беспроигрышности позиций.

4. Техники хеджирование рисков требуют наличия большого опыта в биржевой торговле. 
 

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ТЕМЕ УРОКА:

Проверьте свои знания полученные на этом занятии. Успешное прохождение тестирования позволит убедиться в том, что материалы урока хорошо усвоены и перейти к следующему уроку: Выбор стиля торговли.
 

ПЕРЕЙТИ К ТЕСТИРОВАНИЮ

« Назад к списку уроков