МЕТРИКИ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ

Гистограмма торговых объемов.

Объемы торговли - это количество и размер торговых сделок, которые были проведены за определенный промежуток времени. Уровни торгового объема на графике фактически говорят о степени интереса участников рынка к тому или иному активу на бирже. Высокий уровень объемов подтверждает направление ценового движения и говорит о высокой ликвидности актива.

Индикатор MACD.

Индикатор MACD представляет собой гистограмму, которая отображает степень расхождения двух скользящих средних. При выраженном трендовом движении столбики гистограммы MACD будут длинными, а при консолидации – короткими.

- Если столбики MACD находятся выше нулевой линии, это значит, что быстрая линия скользящего среднего поднимается вверх над медленной и на рынке начинается восходящий тренд.

- Если же столбцы MACD находятся ниже нулевой отметки, это значит, что быстрая линия скользящего среднего находится ниже медленной, а на рынке начинается нисходящий тренд.

Индекс относительной силы RSI.

Индикатор представляет собой линию на графике, которая колеблется в диапазоне от 1 до 100 между двумя уровнями: перекупленности 80 и перепроданности 20.

- Если линия индикатора поднимается выше уровня 70, это является показателем того, что рынок находится в состоянии перекупленности и можно рассматривать открытие позиций на продажу актива.

- Если же линия индикатора опускается ниже уровня 30, это является показателем того, что рынок находится в состоянии перепроданности и можно рассматривать открытие позиций на покупку актива.

Также, в торговле используется дивергенция, то есть схождение и расхождение графиков цены и индикатора, как один из методов определения разворота тренда. Как правило, после таких сигналов цена идёт в направлении линии индикатора.

Рыночная капитализация – это текущая рыночная стоимость всех криптовалют. Этот показатель рассчитывается путем умножения количества активов в обращении на цену соответствующего актива. Изменение капитализации криптовалютного рынка позволяет увидеть интерес инвесторов к рынку в целом, и оценить потенциал его роста или падения. Также, показатель капитализации рынка криптовалют используется для сравнения с другими секторами экономики. Это дает приблизительную оценку того, как может вырасти крипторынок в будущем.

Индекс доминирования Биткоина - это показатель отражающий доминирование биткоина на рынке криптовалют. Если доминирование Биткоина снижается, это свидетельствует о том, что инвесторы интересуются более широким кругом активов, и у некоторых альткоинов появляется высокий потенциал роста. Падение доминации главной криптовалюты в 1% означает рост других криптовалютных активов, примерно на 10%. Исходя из этого следует определять свою торговую стратегию: перемещать капитал в сторону Биткоина, либо перемещать капитал на рынки альткоинов.

Изменения в количестве шортов и лонгов могут подсказать опытному трейдеру, чего ждать от рынка. Коэффициент соотношения длинных и коротких позиций сравнивает общее количество трейдеров, запускающих покупки и продажи актива. Если коэффициент низкий, это говорит о том, что большинство рыночных игроков ставят на понижение цены. Как только коэффициент переходит отметку 1,2, то это означает появление оптимистических настроений на рынке и увеличивается число трейдеров, ставящих на рост стоимости актива в ближайшее время. Этот показатель указывает на возможные точки смены тренда рынка и входа в позицию, учитывая, что рынок часто идет против большинства трейдеров.

ПОДКЛЮЧИТЬ ИНДИКАТОР

Индекс учитывает следующие данные: волатильность, импульс цены, активность в социальных сетях, соцопросы, индекс доминирования, данные Google Trends. Данные этого индекса следует воспринимать, как шкалу показывающую соотношение покупок и продаж на рынке. Крайние значения индекса Страха и жадности сигнализируют о скором развороте тренда.

Экстремально высокий уровень страха - сигнализирует о том, что трейдеры и инвесторы слишком напуганы ситуацией на рынке. Они близки к паническим продажам, и в этот момент могут появиться очень хорошие точки входа для покупки актива.

Экстремально высокий уровень жадности - свидетельстует о том, что трейдеры и инвесторы слишком подвержены чувству упущенной выгоды. Они близки к паническим покупкам, на пике цены, и в этот момент могут появиться очень хорошие точки входа для продажи актива.

Высокий показатель запросов - говорит о том, что Биткоин находится на пике своей популярности. Новые инвесторы интересуются этим активом и на рынке присутствует приток нового капитала. Однако, экстремально высокие значения показателя популярности актива могут свидетельствовать о развороте рынка в ближайшее время. Например в предыдущем цикле роста Биткоина, когда цена достигла своего пика объем поиска по этому запросу был на уровне 100.

Низкий показатель запросов - говорит о том, что Биткоин находится в забвении. Новые инвесторы не интересуются этим активом и на рынке нет притока нового капитала. Но, учитывая цикличность рынка, именно этот период может быть удачным для инвестирования в долгосрок.

Представим, что на графике есть уровень поддержки, от которого цена отскакивала вверх, потому, что ее выкупали. Как проверить, что будет, когда цена в следующий раз опуститься к этому уровню, пробьет она его или отскочит?

Проанализируем заявки в биржевом стакане вокруг этого уровня. Если там находятся крупные заявки на покупку актива, то скорей всего, при приближении цены актива к данному уровню, его будут снова откупать и цена отскочит вверх. А если у уровня скопились в большие объемы заявок на продажу, то скорее всего цена пробьет этот уровень вниз.

ОНЧЕЙН МЕТРИКИ КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА.

Чем выше хешрейт сети - тем выше себестоимость добычи Биткоина. С ростом хешрейта себестоимость добычи криптовалюты повышается и тогда майнеры предпочитают накапливать добытые монеты, поскольку продавать монеты по текущему курсу им не выгодно. А когда майнеры удерживают добытые ими монеты, то на рынке возникает дефицит предложения по Биткоину и это способствует росту его цены.

Капитуляция майнеров происходит, если цена добываемого актива падает настолько низко, что майнерское оборудование и плата за электроэнергию перестают себя окупать. Это вынуждает майнеров срочно продавать добытую криптовалюту по невыгодной им цене. Вследствие этого массового выброса актива на рынок, цена начинает валится еще сильнее, снося стопы и остальных участников рынка. Когда майнеры сдаются, это является одним из самых достоверных сигналов к покупке актива.

Фондовые индексы.

Индекс S&P 500 - американский фондовый индекс, который включает в себя 505 самых крупных компаний акции которых размещены на фондовых биржах США.

Индекс Доу Джонса - американский фондовый индекс, который включает в себя 30 крупнейших компаний США.

Как правило, движение показателей фондовых индексов отражает и динамику цен более мелких активов из той же сферы. Таким образом, сводные индексы помогают инвесторам оценить перспективность вложений в активы того или иного сектора экономики в определенный момент времени.