Стратегия по модели Stock-to-Flow

« Вернуться к списку тем курса

Что такое модель Stock-to-Flow?

Модель Stock-to-Flow (S2F) — это модель, которая используется для анализа и прогнозирования цен на сырьевые активы, такие как золото, серебро и биткоин. Основная идея этой модели заключается в том, что стоимость актива во многом определяется его дефицитностью, которая выражается через соотношение запаса актива к его потоку (добыче или выпуску).

В контексте биткоина, модель Stock-to-Flow позволяет оценить его долгосрочную стоимость, учитывая ограниченное количество биткоинов (21 миллион) и предсказуемую добычу новых монет. Важно отметить, что модель основывается на двух ключевых переменных:

Stock (запас) — общее количество добытых и доступных биткоинов на текущий момент.
Flow (поток) — количество новых биткоинов, которые генерируются с помощью майнинга на протяжении определенного временного периода, обычно в годовом измерении.
Соотношение Stock-to-Flow рассчитывается следующим образом:

S2F = Stock / Flow

Чем выше значение S2F, тем более дефицитным считается актив, и, соответственно, тем выше его ожидаемая стоимость.

Важно отметить, что модель Stock-to-Flow не является абсолютно точным предсказанием будущих цен на биткоин, поскольку она не учитывает такие факторы, как рыночный спрос, регулятивные вмешательства и технологические изменения. Однако эта модель может быть полезным инструментом для анализа долгосрочных тенденций и оценки дефицитности актива.

Преимущества и недостатки модели Stock-to-Flow

Модель Stock-to-Flow (S2F) имеет свои преимущества и недостатки при применении к инвестированию, особенно в контексте криптовалюты биткоин.

Преимущества модели S2F:

Простота и понятность: Модель основана на двух ключевых переменных (запас и поток) и простом математическом соотношении, что делает ее понятной и легкой для использования.

Учет дефицитности: S2F подчеркивает важность дефицитности актива (ограниченное количество и выпуск) как ключевого фактора, влияющего на его стоимость.

Долгосрочный подход: Модель фокусируется на долгосрочных тенденциях, что может быть полезным для инвесторов, предпочитающих стратегии долгосрочного инвестирования.

Сопоставимость с другими активами: Модель S2F может быть применена к другим сырьевым активам, таким как золото и серебро, позволяя сравнивать их дефицитность и потенциальную стоимость.

Недостатки модели S2F:

Ограниченная точность прогнозов: Модель не учитывает множество других факторов, влияющих на цены криптовалют, таких как рыночный спрос, регулятивные вмешательства и технологические изменения. Это может снижать точность прогнозов модели.

Игнорирование внешних факторов: S2F не учитывает экономические, политические и социальные факторы, которые могут влиять на рынок криптовалют.

Непрерывная адаптация рынка: Как и с любой моделью прогнозирования, рынок может адаптироваться и изменяться, делая прогнозы менее точными с течением времени.

Отсутствие гарантий: Ни одна модель не может гарантировать точные результаты, и инвесторы должны быть готовы к возможным потерям.

В целом, модель Stock-to-Flow может быть полезным инструментом для анализа долгосрочных тенденций и дефицитности активов. Однако инвесторам следует учитывать недостатки модели и сочетать ее с другими инструментами.

Как использовать стратегию инвестирования на основе модели Stock-to-Flow?

Модель Stock-to-Flow (S2F) может быть использована в качестве основы для стратегии инвестирования, особенно для долгосрочных инвестиций в Биткоин (BTC). 
Известный криптоаналитик Plan B считает, что согласно стратегии инвестирования на основе модели Stock-to-Flow, BTC следует покупать за 6 месяцев до халвинга и продавать через 18 месяцев после халвинга. По мнению этого эксперта криптовалютного рынка, это будет намного эффективнее и прибыльнее, чем обычная стратегия HODL.

Вот пример стратегии инвестирования на основе модели S2F:

Анализ S2F: Сначала изучите модель S2F и ее текущие значения для биткоина, чтобы определить его дефицитность и потенциальную стоимость в долгосрочной перспективе. Чем выше соотношение S2F, тем выше предполагаемая стоимость актива.

Долгосрочное инвестирование: Используйте модель S2F для принятия решений о долгосрочных инвестициях в биткоин. Ожидается, что актив с высоким S2F будет расти в цене со временем, что делает его привлекательным для долгосрочных инвесторов.

Доллар-кост-авереджинг (DCA): Рассмотрите возможность использования стратегии доллар-кост-авереджинг для регулярных покупок биткоина независимо от его текущей стоимости. DCA помогает сгладить волатильность и снижает риск сильного влияния краткосрочных колебаний рынка на ваш портфель.

Учет событий, влияющих на S2F: Следите за событиями, которые могут влиять на S2F биткоина, такими как халвинги (снижение награды за майнинг на 50% каждые 210,000 блоков). Такие события обычно снижают поток новых биткоинов, увеличивая их дефицитность и, потенциально, стоимость.

Риск-менеджмент и диверсификация: Несмотря на прогнозы модели S2F, не забывайте о риск-менеджменте и диверсификации портфеля. Модель S2F не учитывает множество других факторов, которые могут влиять на цены криптовалют. Инвестируйте только ту часть своего капитала, которую готовы рискнуть, и рассмотрите возможность включения других активов в свой портфель.

Помимо использования модели S2F в качестве основы для стратегии инвестирования, рекомендуется применять и другие инструменты технического и фундаментального анализа.
 

Как автоматизировать технический анализ графика

Торговый индикатор TradeINEX автоматически определяет направление движения цены, строит линии поддержки и сопротивления, ищет разворотные свечные формации и дает сигналы на Покупку и Продажу, а так же Стоп-лосс и уровни фиксации прибыли. Искусственный интеллект индикатора, на основе методов машинного обучения и предсказательного моделирования определит самую эффективную торговую стратегию.

[ ПОДКЛЮЧИТЬ ИНДИКАТОР ]

« Вернуться к списку тем курса