Корреляция фондового и крипторынка

« Вернуться к списку тем курса

 

Что такое корреляция?

 

Корреляция — это статистическая мера, которая показывает, насколько два разных актива, инструмента или рынка связаны между собой или как их цены изменяются взаимосвязанно в течение определенного временного промежутка. Корреляция измеряется коэффициентом корреляции, который варьируется от -1 до +1.
Если коэффициент корреляции равен +1, это означает, что два актива имеют идеально положительную корреляцию, и их цены изменяются в одном направлении. Если один актив растет, другой также растет.
Если коэффициент корреляции равен -1, это означает, что два актива имеют идеально отрицательную корреляцию, и их цены изменяются в противоположных направлениях. Если один актив растет, другой уменьшается.

Если коэффициент корреляции равен 0, это означает, что между двумя активами нет корреляции, и изменение цен одного актива не связано с изменением цен другого актива.

Знание корреляций между различными активами и инструментами может быть полезным для трейдеров и инвесторов, так как оно позволяет определить риски, возникающие из совместных инвестиций и управлять ими. Разнообразие активов с низкой или отрицательной корреляцией в инвестиционном портфеле может снизить общий уровень риска и стабилизировать доходность портфеля в условиях рыночных колебаний.

 


Существует-ли корреляция между фондовым и крипторынком?

 

Корреляция между криптовалютным рынком и фондовым рынком не является постоянной и может меняться со временем в зависимости от рыночных условий и макроэкономических факторов. В определенные периоды корреляция может быть положительной, когда рынки движутся в одном направлении, в другие периоды корреляция может быть отрицательной или низкой, когда рынки движутся в противоположных направлениях или не связаны друг с другом.

Во время быстрого роста или экономического благополучия криптовалютный рынок может показывать положительную корреляцию с фондовым рынком, поскольку инвесторы ищут альтернативные инвестиционные возможности. Однако, во время рыночных кризисов или экономической нестабильности, корреляция может стать более сложной и труднее предсказуемой.

Некоторые криптовалюты, такие как биткойн, иногда рассматриваются как "цифровое золото" и потенциальное безопасное убежище от рыночных колебаний. В таких случаях, криптовалюты могут демонстрировать низкую или отрицательную корреляцию с фондовым рынком, особенно когда инвесторы ищут защиту от потерь.

Важно помнить, что корреляция между рынками может меняться со временем и в зависимости от текущих условий. Инвесторы должны следить за развитием рынка и оценивать корреляции, чтобы лучше понимать риски и возможности при инвестировании в криптовалюты.

 


Индексы фондового рынка, которые сильнее всего коррелируют с криптовалютным рынком

 

На основе наблюдений за прошлыми данными, некоторые фондовые индексы могут коррелировать с криптовалютным рынком сильнее других. Ниже приведены несколько примеров таких индексов:

NASDAQ Composite: Этот индекс включает акции технологически ориентированных компаний, которые торгуются на американской бирже NASDAQ. Поскольку криптовалютный рынок также связан с инновациями и технологиями, он может иметь некоторую корреляцию с индексом NASDAQ Composite. Однако эта корреляция может быть непостоянной и меняться в зависимости от рыночных условий.

S&P 500 Information Technology Index: Этот индекс отражает производительность информационных технологий в рамках широко распространенного индекса S&P 500. Поскольку криптовалюты и блокчейн тесно связаны с сектором информационных технологий, этот индекс также может коррелировать с криптовалютным рынком в определенные периоды времени.

Индекс доллара DXY (U.S. Dollar Index) – это показатель, отражающий стоимость американского доллара по отношению к корзине основных валют мира. Индекс был разработан в 1973 году и представляет собой взвешенную геометрическую среднюю стоимости американского доллара по сравнению с шестью основными валютами: евро (EUR), японской иеной (JPY), британским фунтом стерлингов (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком (CHF). Веса валют в индексе основаны на их значимости в мировой торговле и их уровне обмена с долларом США. DXY используется для оценки общей силы американского доллара и часто рассматривается как важный индикатор финансовых и экономических условий, связанных с монетарной политикой и торговлей США. Во многих случаях, когда доллар США укрепляется, то есть DXY растет, инвесторы могут выбирать более безопасные активы, такие как облигации или драгоценные металлы, и отказываться от более рискованных активов, таких как акции или криптовалюты. В то же время, если доллар ослабевает, инвесторы могут быть склонны инвестировать в рискованные активы.

Индекс доллара DXY является полезным инструментом для инвесторов, особенно для тех, кто торгует криптовалютами, которые тесно коррелируют с американским долларом, таких как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Однако следует учитывать, что влияние DXY на криптовалютный рынок может меняться в зависимости от других факторов, таких как геополитические события, новости о регулировании или технические аспекты конкретных криптовалют.

Важно отметить, что корреляция между криптовалютным рынком и фондовыми индексами не является статичной, и инвесторам следует регулярно пересматривать данные корреляции, чтобы адекватно учитывать риски и возможности своих инвестиций. Также стоит помнить, что существуют и другие факторы, которые могут оказывать влияние на корреляцию, такие как экономические новости, регулятивные меры и рыночные настроения.

 

Как узнать, когда покупать и продавать криптовалюту?

Торговый индикатор TradeINEX укажет дальнейшее направление движения цены, и даст самые выгодные точки входа, с минимальным риском, а также, уровни стопов и фиксации прибыли. Искусственный интеллект индикатора, на основе методов машинного обучения и предсказательного моделирования, определит самую эффективную стратегию торговли.

[ ПОКЛЮЧИТЬ ИНДИКАТОР ]

 

 

« Вернуться к списку тем курса

Категория: Обучение инвестированию | Добавил: Trader (10.04.2023)
Просмотров: 478 | Рейтинг: 4.3/6
Всего комментариев: 0
avatar