Урок торговли по Стохастическому осциллятору

« Назад к списку уроков

Что такое Стохастик?

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) - один из самых популярных индикаторов технического анализа, который определяет расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов за определенный промежуток времени. Он был создан Джорджем Лейном еще в далеких 1950-х годах, но остается актуальным до сих пор и входит в набор стандартных инструментов технического анализа большинства торговых и аналитических площадок. Принцип работы индикатора основан на том, что на восходящем тренде цена закрытия очередного таймфрейма имеет свойство останавливаться вблизи предыдущих максимумов. А на нисходящем тренде цена закрытия очередного таймфрейма имеет свойство останавливаться вблизи предыдущих минимумов.

Стохастик представляет собой две линии на графике:

%K — быстрый стохастик: сплошная линия, основной график. Она рассчитывается по следующей формуле:

%K = (Ct - Ln) / (Hn - Ln)*100

Ct — цена закрытия текущего периода
Ln — самая низкая цена за последние n периодов
Hn — самая высокая цена за последние n периодов

%D — медленный стохастик это пунктирная линия, представляющая собой скользящую среднюю относительно %K с небольшим периодом усреднения (простая средняя, экспоненциальная, сглаженная или взвешенная).

Настройка Стохастического осциллятора

%К Length – это основной параметр, от которого зависит чувствительность осциллятора в целом. Чем больше значение %К, тем более плавными будут обе линии индикатора, поскольку второй период %D рассчитывается, исходя из значения %К.

%K Smoothing - этот параметр влияет на чувствительность осциллятора к незначительным резким движениям цены. Чем выше этот параметр, тем сильнее отсеивается шум мелких ценовых движений и обе линии становятся плавнее.

%D Smoothing - этот параметр влияет только на поведение второй линии. Чем выше его значение, тем более сглаженной будет скользящая средняя линия %D, что увеличит степень расхождения между ней и %K.

Как использовать Стохастик в биржевой торговле?

Стохастический осциллятор используется в биржевой торговле, как самостоятельно, так и в качестве дополнительного фактора, в составе торговых стратегий, которые учитывают показания сразу нескольких индикаторов. Прежде всего, нужно учитывать, что Стохастик является одним из самых чувствительных индикаторов к ложным и манипулятивным ценовым движениям, поэтому его сигналы нужно торговать с использованием риск-менеджмента и с учетом дополнительных факторов. Стохастик формирует три типа торговых сигналов, расположенных по степени важности:

Хотите получать сигналы на покупку и продажу криптовалюты?

Торговый индикатор TradeINEX укажет ближайшее направление движение цены, и даст сигналы на покупку и продажу, с точность более 90%, а также, уровни стопов и фиксации прибыли.

[ ПОДКЛЮЧИТЬ ИНДИКАТОР ]

Бычья и медвежья дивергенция

Бычья дивергенция формируется, когда на графике цены локальные минимумы снижаются, но на индикаторе последний находится выше предыдущего. В итоге линия, соединяющая локальные минимумы на графике, направлена вниз, а линия, соединяющая минимумы индикатора, направлена вверх.

Медвежья дивергенция формируется, когда на графике цены локальные максимумы повышаются, а на индикаторе, наоборот, понижаются. В итоге линия, соединяющая локальные максимумы на графике, направлена вверх, а линия, соединяющая максимумы индикатора, направлена вниз.

Рассмотрим на графике торговлю дивергенции по Стохастическому осциллятору на примере криптовалютной пары BTC/USDT на 1-дневном таймфрейме:

Стратегия торговли дивергенции по Cтохастику

1. Определяем в каком тренде движется цена, в восходящем или нисходящем.

2. Находим и строим дивергенцию на графике цены и графике Стохастика.

3. Открываем позицию на пробое трендовой линии цены.

4. Ставим Стоп-лосс под трендовой линией.

5. Фиксируем прибыль частями при приближении цены к важным уровням.

Рассмотрим на графике торговлю по пересечению линий и выходу цены из зон перекупленности и перепроданности Стохастического осциллятора на примере криптовалютной пары BTC/USDT на 1Д таймфрейме:

Пересечение линий Стохастического осциллятора

По направлению пересечения линий открываются сделки: 

- Когда первая (быстрая) линия пересекает вторую (медленную) снизу вверх – открывается позиция в Лонг.

- Когда, наоборот, первая (быстрая) линия пересекает вторую (медленную) сверху вниз – открывается позиция в Шорт.

Стратегия торговли пересечения линий Стохастика

1. Открываем позицию по направлению пересечения линий Стохастического осциллятора.

2. Стоп-лосс ставим за уровень цены до пересечения линий.

3. Фиксируем прибыль частями при приближении цены к важным уровням.

Зоны перекупленности и перепроданности

Когда линии осциллятора выходят за края верхнего или нижнего уровня, это демонстрирует, что текущая цена существенно ниже или выше значений за предыдущий период времени. Это помогает определить перекупленность или перепроданность рынка в данный момент. Однако, перекупленность и перепроданность являются надежными сигналами только на стадии консолидации.

- Позицию Лонг следует открывать, если линии индикатора вначале опустились в зону перепроданности, а затем пересекли нижний уровень снизу-вверх. Если, при этом линия %K индикатора поднимается выше линии %D, это также является дополнительным сигналом на покупку.

- Позицию Шорт следует открывать в противоположной ситуации: линии индикатора вначале поднялись в зону перекупленности, а затем пересекли верхний уровень сверху-вниз. Если при этом линия %K индикатора опускается ниже линии %D, это также является дополнительным сигналом на продажу.

Стратегия торговли перекупленности и перепроданности по Стохастику

1. Открываем позицию по направлению пересечения уровня перекупленности или перепроданности по Стохастику.

2. Стоп-лосс ставим за уровень цены до пересечения уровня перекупленности или перепроданности.

3. Фиксируем прибыль частями при приближении цены к важным уровням.

ВЫПОЛНИТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ:

Упражнение 1 

Определите, по показаниям Стохастического осциллятора на графике с дневным таймфреймом, в каком состоянии находится цена выбранного актива: перекупленности или перепроданности.

Упражнение 2

На графике с 4-часовым таймфреймом найдите дивергенцию по Стохастическому осциллятору. 

Упражнение 3

На графике с 1-часовым таймфреймом определите промежуток времени, где цена находилась в стадии консолидации. Затем, найдите точки пересечения линий Стохастика и проанализируйте дальнейшее движение цены.

ОТКРЫТЬ ГРАФИК

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ТЕМЕ УРОКА:

Проверьте свои знания полученные на этом занятии. Успешное прохождение тестирования позволит убедиться в том, что материалы урока хорошо усвоены и перейти к следующему уроку: Индекс относительной силы RSI.

ПЕРЕЙТИ К ТЕСТИРОВАНИЮ

« Назад к списку уроков