Урок: методы VSA анализа рынка

Что такое VSA анализ в трейдинге?


VSA анализ (Volume Spread Analysis) - метод анализа рынка, который основан на изучении торговых объемов, проторгованных на определенном временнóм промежутке. Также особое внимание уделяется спреду свечей, то есть разницей между максимумом и минимумом в рамках одного бара. Этот метод приобрел популярность на фондовых рынках еще в начале прошлого века. Одними из главных создателей VSA анализа являются Ричард Вайкофф и его последователь Том Вильямс.


Сигнал VSA анализа: Останавливающий или поглощающий объем


Этот классический паттерн VSA анализа, как правило, формируется на завершающей фазе тренда или на коррекции. Поглощающий объем может проявляться на разных таймфреймах, однако, чем выше таймфрейм - тем выше точность этого сигнала. Визуально на графике цены это выглядит как всплеск торговых объемов и волатильности актива, которые иногда достигают рекордных показателей для определенного промежутка времени. 
Эти два фактора, аномально повышенный торговый объем и высокая волатильность, сигнализирует о завершении движения, но не обязательно о развороте, а часто только лишь об остановке.
После формирования останавливающего объема на рынке происходит, в первом случае - разворот сразу, а во втором - консолидация цены (проторговка или флэт).


Как сигнал Поглощающий объем помогает в торговле


Сигнал Останавливающий объем подсказывает трейдеру об остановке трендового движения цены и возможном развороте. После подтверждения этого сигнала стоит предпринять определенные действия в отношении открытой по направлению текущего тренда позиции:
- Частично зафиксировать прибыль
- Передвинуть Стоп-лосс в безубыток
- Или даже полностью закрыть позицию, если имеются дополнительные факторы подтверждающие разворот цены в противоположном направлении.

Поглощающий объем в трейдинге BTC


Сигнал VSA анализа: Кульминация покупок и продаж


Это еще один важный сигнал остановки трендового движения. Он формируется как решениями крупных участников рынка, так и коллективной психологией мелких участников рынка. Какова механика этого процесса:
Как известно большинству мелких трейдеров, подверженных чувству упущенной выгоды (ФОМО), свойственно входить в позицию уже на завершении трендового движения. После продолжительного трендового движения крупным игрокам необходима ликвидность рынка для фиксации их прибыли, то есть - покупатели. С целью повышения ликвидности, крупные игроки кратковременным импульсом толкают цену выше. Видя это движения трейдеры начинают заходить в покупки создавая повышенный спрос. И в этот момент крупные игроки начинают фиксировать свою прибыль по более высокой цене, получив достаточный уровень ликвидности, после чего цена актива начинает резкое движение в обратном направлении.


Как использовать сигнал Кульминация покупок и продаж в биржевой торговле


Как и в случае с предыдущим сигналом, основными его признаками являются повышенный торговый объем и волатильность цены актива. Визуально на графике это может выглядеть как длинная свеча с огромной тенью по направлению текущего тренда с аномально высоким торговым объемом.
Какие действия стоит предпринять в отношении открытой по направлению текущего тренда позиции:
- Частичная или полная фиксация прибыли
- Передвинуть Стоп-лосс к близлежащему уровню поддержки или сопротивления, в зависимости от направления открытой позиции.
- Быть внимательными к другим факторам подтверждающим разворот цены в противоположном направлении.

Паттерн VSA анализа Кульминация продаж на графике BTC


Сигнал VSA анализа: Пин-бар или Ап-траст


Этот сигнал представляет собой резкий выпад вверх к уже пробитому уровню поддержки, во время продолжительного нисходящего тренда, после чего, ценовое движение, как правило, продолжается в направлении тренда. Это движение характеризуется крупным объемом. Визуально выглядит на графике  Как правило Ап-трасты появляются на: ре-тестах уровней поддержки, верхних границах уровней консолидации и на коррекционных движениях. Пин-бар является ловушкой для быков, с помощью которой срываются их стоп-ордера и особенно трейлинг-стопы. В итоге, держатели Шорт позиций оказываются с выбитыми стопами когда цена продолжает движение вниз, а трейдеры вошедшие в Лонг позиции из-за чувства упущенной выгоды терпят убытки. Этот паттерн приобрел популярность среди трейдеров, благодаря легкости его выявления на графике. 


Чем же сигнал Пин-бар может быть полезен трейдеру


Пин-бар является сигналом продолжения тренда. Своевременное выявление этого сигнала помогает трейдеру не попасть в “бичью ловушку” и предостеречь его от эмоциональных покупок.

Паттерн VSA анализа Ап-траст на графике BTC

 


ВЫПОЛНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ:


Упражнение 1 

Самостоятельно найдите на графике выраженное трендовое движение цены и на нем паттерн Останавливающий объем, после которого произошла смена тренда или переход в фазу консолидации. 

Упражнение 2

Найдите на графике выраженное трендовое движение цены и на нем паттерн Кульминация покупок или продаж, после которого произошла смена тренда или переход в фазу консолидации. 

Упражнение 3

Постарайтесь выявить на графике паттерн VSA анализа Ап-траст, после которого трендовое движение цены продолжилось в том же направлении.

Категория: Обучение трейдингу | Добавил: Trader (29.06.2021)
Просмотров: 74 | Теги: Кульминация продаж, Ап-траст, Останавливающий объем, Биржевой трейдинг, Урок торговли, Теханализ, VSA анализ, Кульминация покупок, Стратегия торговли, технический анализ, Пин-бар, обучение трейдингу | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar